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Verwalten von Referenzzinssatz-Typen
Transaktion DBIIRT
Diese Transaktion dient zur Verwaltung von Referenzzinssatz-Typen.
Sie wird dazu benutzt, Zinssatzarten zu definieren, die für die Zinsberechnung beispielsweise bei Finanzierung, Ankauf und Diskontierung vorgenommen werden. Entsprechend muss die Verwaltung der Zinssatzarten gemeinsam mit der Regeldefinition der entsprechenden Geschäftstransaktionen gemacht werden. Die Verwaltung der Zinssätze wird separat vorgenommen.
Die Transaktion ermöglicht über die Icons:
Drucken Referenzzinssatz-Typen
Erstellen einer Liste der Referenzzinssatz-Typen 
Versionslog der Änderungen des Referenzzinssatz-Typs
Zinsberechnungsmethoden
Die gewünschte Zinsberechnungsmethode kann aus den im Codetable IRTMIC hinterlegten Werten ausgewählt werden. Zu jedem hinterlegten Schlüsselwert muss eine entsprechende Berechnungsmethode implementiert sein.
Die Berechnungsmethoden können projektspezifisch angepasst und erweitert werden.
Die Berechnung des Betrags (Zinsen oder Gebührenbetrag) erfolgt aus dem vorgegebenen Basisbetrag, Satz, Anzahl Einheiten und der Berechnungsmethode. Diese Werte werden ausserhalb der eigentlichen Berechnung bestimmt, ebenso wird die Anzahl der Aufrufe der Berechnung ausserhalb gesteuert.
Eingabewerte für die Berechnung sind:
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Betrag | Basisbetrag, für den Zins- oder Gebührenbetrag zu errechnen ist “(negative Basisbeträge werden nicht unterstützt oder mit ihrem absoluten Betrag berücksichtigt)” |
| Satz | Satz, abhängig von der Berechnungsmethode in Prozent, Promille oder Basispunkten |
| Anzahl Einheiten | für die meisten Berechnungsmethoden die Anzahl Tage, alternativ auch Anzahl Monate oder Quartale. Für einige Berechnungsmethoden auch irrelevant (z.B. wenn der Betrag nur aus Basisbetrag und Satz zu errechnen ist). |
| Berechnungsmethode | Schlüssel für den aktuell zu benutzenden Algorithmus/ bzw. die Formel |
Implementierte Berechnungsmethoden sind
| Schlüssel | Name | Einheit | Satz in | Berechnung(*) |
|---|---|---|---|---|
| 365 | variabler Satz pro Jahr, Jahr = 365 Tage | Tag | pro Jahr in % | Ergebnis = (Betrag * Satz / 100) / 365 * Einheiten |
| F65 | Festsatz pro Jahr, Jahr = 365 Tage | Tag | pro Jahr in % | Ergebnis = (Betrag * Satz / 100) / 365 * Einheiten |
| 360 | variabler Satz pro Jahr, Jahr = 360 Tage | Tag | pro Jahr in % | Ergebnis = (Betrag * Satz / 100) / 360 * Einheiten |
| F60 | Festsatz pro Jahr, Jahr = 360 Tage | Tag | pro Jahr in % | Ergebnis = (Betrag * Satz / 100) / 360 * Einheiten |
| BPQ | Basispunkte pro Quartal (jeder Aufruf ergibt den Betrag für 1 Quartal) | pro Aufruf in Basispunkten | Ergebnis = Betrag * Satz / 10000 | |
| BPY | Basispunkte pro Jahr (jeder Aufruf ergibt den Betrag für 1 Jahr) | pro Aufruf in Basispunkten | Ergebnis = Betrag * Satz / 10000 | |
| BP3 | Basispunkte pro 90 Tage | Tag | pro 90 Tage in Basispunkten | Ergebnis = (Betrag * Satz / 10000) / 90 * Einheiten |
| B65 | Basispunkte pro Jahr, Jahr = 365 Tage | Tag | pro Jahr in Basispunkten | Ergebnis = (Betrag * Satz / 10000) / 365 * Einheiten |
| B60 | Basispunkte pro Jahr, Jahr = 360 Tage | Tag | pro Jahr in Basispunkten | Ergebnis = (Betrag * Satz / 10000) / 360 * Einheiten |
| DY0 | Einfacher Discount to Yield, Jahr = 360 Tage | Tag | Satz pro Jahr in % | $quot = 1 + Satz / 100 * Einheiten / 360 $NV = Betrag / $quot Ergebnis = Betrag - $NV |
| DY5 D65 | Discount to Yield, Jahr = 365 Tage | Tag | Satz pro Jahr in % | $quot = 1 + Satz / 100 * Einheiten / 365 $NV = Betrag / $quot Ergebnis = Betrag - $NV |
| DA0 | Discount to Yield, Compounded Annually, Jahr = 360 Tage “(=DY0 für Einheiten < 365)” | Tag | Satz pro Jahr in % | $CompleteYears = Int( Einheiten / 365 ) $RemainingDays = Einheiten - $CompleteYears * 365 $quot = 1 + Satz / 100 * $RemainingDays / 360 for $yearidx = 1 to $CompleteYears $quot = ( 1 + Satz / 100 * 365 / 360 ) * $quot next $yearidx $NV = Betrag / $quot Ergebnis = Betrag - $NV |
| DA5 | Discount to Yield, Compounded Annually, Jahr = 365 Tage “(=DY5 für Einheiten < 365)” | Tag | Satz pro Jahr in % | $CompleteYears = Int( Einheiten / 365 ) $RemainingDays = Einheiten - $CompleteYears * 365 $quot = 1 + Satz / 100 * $RemainingDays / 365 for $yearidx = 1 to $CompleteYears $quot = ( 1 + Satz / 100 ) * $quot next $yearidx $NV = Betrag / $quot Ergebnis = Betrag - $NV |
| DFL | Discount rate flat | Einheit | Satz pro Einheit in % | $quot = 1 + Satz / 100 $effrate = Satz / $quot $year = Betrag * $effrate / 100 Ergebnis = $year * Einheiten |
| PRM | Promille | Satz in Promille | Ergebnis = Betrag * Satz / 1000 |
(*) “die tatsächliche Reihenfolge der Berechnungsschritte kann von der genannten Formel abweichen, um Probleme mit der Rechengenauigkeit zu vermeiden.”
Es besteht die Möglichkeit, für den Aufschlag/ die Marge eine andere Zinsberechnungsmethode zu verwenden, als für den Referenzsatz. Wenn dies benötigt wird, muss die von der Zinsberechnungsmethode des Referenzzinssatzes abweichende Berechnungsmethode in dem Feld “Methode für Aufschlag” definiert sein.
Darüberhinaus kann für den ausgewählten Referenzzinssatz definiert werden, ob dieser interpoliert werden kann. Dies kann bei variablen Zinssätzen, wie z.B. dem Nachfolge-Referenzzinssatz des LIBORs notwendig sein, wenn die Finanzierungslaufzeit zwischen zwei Referenzzinssatzwerten liegt und ein linear interpolierter Zinssatz berechnet werden soll. Die Zinssätze sowie die Gültigkeitsdauer für den jeweiligen Kurstyp werden in der Transaktion “Verwalten von Referenzzinssätzen” hinterlegt.
Beispiel für einen linear interpolierten Referenzzinssatz, der als Basiszinssatz für die Berechnung der jeweiligen Gebührendefinition in der Geschäftstransaktion verwendet wird:
Referenzzinssatz 30 Tage: 1% (Gültigkeit bis 30 Tage)
Referenzzinssatz 60 Tage: 2% (Gültigkeit 31 - 60 Tage)
Referenzzinssatz 90 Tage: 3% (Gültigkeit 61 - 90 Tage)
| Formel zur Interpolation | Für eine Finanzierungslaufzeit von x = 45 Tagen ergibt sich | Für eine Finanzierungslaufzeit von x = 74 Tagen ergibt sich |
| Y = y0 + (y1-y0) / (x1-x0) * (x - x0) | Y = 1 + (2-1) / (60-30) * (45 -30) Y= 1,5 (linear interpolierter Referenzzinssatz) | Y = 2 + (3-2) / (90-60) * (74- 60) Y = 2,46 (linear interpolierter Referenzzinssatz) |
Transaktions-Panels
Referenzzinssatz-Typ
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Kurstyp | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld COD |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld CUR |
| Kalender-Berechnungsmethode | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld IRTMCC |
| Zinsberechnungsmethode | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld IRTMIC |
| Methode für Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld IRTMICMAR |
| Interpoliert | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld INTPOL |
| Reihenfolgennummer | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld SEQ |
